介紹

為了防止結算時 delta 和 PL 的水平突然跳躍，我們引入了 delta 衰減方法，它只會影響到期時間等於或小於 30 分鐘的期貨和期權。這些產品的增量將在最後 30 分鐘內每分鐘線性衰減，直到收斂到零。

受影響的產品

到期時間等於或小於 30 分鐘的期貨和期權。 （除了永續合約）

例子。

當現貨為16000時，在到期日做多15000看漲期權，因此期權的delta為1，標記價格為0.06。進入結算期 15 分鐘後，delta 將衰減至 0.5，標記價格為 0.03。

PM的風險矩陣。 （僅在投資組合保證金模式下）

情景分析的基礎價值衝擊將在結算期間線性折現，直到收斂到交割價格。例如：結算期 15 分鐘後，10% 的衝擊將變為 5%。