系统根据投资者初始总资金(实际资金+虚拟资金)计算投资组合中两种加密资产的余额比例,并根据配置的阈值和余额比例进行下单。 当价格变化导致币种比率超过阈值时,限价单将被成交,将比率拉回到预设水平,从而实现自动重新平衡。
示例:投资者希望构建一个BTC和USDT等权重的投资组合,即余额比例=50% : 50%,但他只能投资1个BTC和30,000个USDT。 假设当前BTC/USDT指数为50,000,投资者可以将USDT虚拟数量增加至20,000,以创建一个平衡的投资组合。 虚拟金额有助于投资者达到预期的投资组合平衡率,但它不是杠杆,因此不会带来清算风险。
如果投资者将单边委托数量设置为2,阈值设置为1%,则系统会自动下两个买入BTC的订单和两个卖出BTC的订单。 如果BTC价格上涨至投资组合比例为51% : 49%,则预先下达的BTC卖单将被成交,资产比例将恢复至50% : 50%。 系统将取消所有未成交的订单,然后根据当前投资组合下达另一组买卖订单。
RMM策略的优点:
通过低买高卖捕捉价格波动。 赚取再平衡溢价并有可能享受超额回报。
减少投资组合的波动性。
投资者可以自定义单边开单数量,以捕捉剧烈波动的市场中的交易机会。